Ekonometrický model – seminární práce

Před zkouškou z Ekonometrie se student cítí být „nejmenším“ na celém Světě.
Klobouk dolů před těmi, kteří jí rozumí. Úcta těm, co jí učí a snaží se jí naučit ostatní. Veliké díky těm, kteří při snaze jí naučit a předat vědomosti ostatním, mají pochopení a jsou lidští.

V rámci předmětu EKM na PEF ČZU je třeba samostatně zpracovat ekonometrický projekt, nejlépe simultánní  dynamický model. Úkol nejednoduchý. Hledala jsem inspiraci a „googlila“, ale nic kloudného nebylo k nalezení. Právě z tohoto důvodu, jsem se rozhodla, že svůj „neumělý“ projekt sem dám k dispozici. Doporučení všem, co je zkouška či zápočet z EKM čekají:

„Nejvíce se naučíte, když projekt zpracujete každý sám. Pochopíte princip, lépe se pak počítá a připravuje na zkoušku“.

Postup:
Abychom mohli EKM model zpracovat, je třeba stáhnout SW Gretl. Gretl je poměrně intuitivní tool, nicméně manuál v češtině se hodí vždy. Ke stažení zde.

Stručný obsah EKM simultánního dynamického modelu:

  • Odvození, kvantifikace a interpretace modelu
  • Vytvoření ekonomického modelu
  • Předpoklady a očekávání o chování endogenních proměnných dle ekonomické teorie
  • Sestavení ekonometrického modelu
  • Podkladová data
  • Korelační matice – případná úprava modelu na základě analýzy korelační matice
  • Odhad strukturálních parametrů DMNČ v MS Excel
  • Odhad strukturálních parametrů v SW Gretl
  • Verifikace výsledků odhadů parametrů – splnění předpokladů
  • Výsledky a jejich interpretace

Podrobnější obsah aneb šablona:

  • Simultánní dynamický model
  • Ekonomický model a ekonometrický model (teoretická východiska – předpoklady a očekávání o chování proměnných, formulace ekonomického modelu, formulace ekonometrického modelu, deklarace proměnných včetně uvedení jednotek)
  • Podkladová data (v tabulkové podobě vč.uvedení zdroje; korelační matice + řešení případného výskytu multikolinearity, sestavení obecného ekonometrického modelu dle výsledků korelační matice)
  • Identifikace modelu
  • Odhad modelu DMNČ v prostředí MS Excel (Matice Cii, vektor odhadnutých strukturálních parametrů + přepis do rovnic; zkouška rovnic)
  • Odhad modelu DMNČ v SW Gretl (výstupy odhadnutých parametrů, vč. testovacích charakteristik)
  • Ekonomická verifikace modelu
  • Statistická verifikace modelu (test významnosti odhadnutých parametrů; R2 )
  • Matice Beta, Gama a matice Multiplikátorů; Redukovaný tvar modelu + jeho interpretace a vysvětlení odlišností oproti strukturálnímu tvaru
  • Aplikace modelu (ekonomická analýza výstupů, výpočet pružností; simulace definovaných scénářů)
  • Závěr – shrnutí nejdůležitějších výsledků a závěrů z ekonomické analýzy dosažených výstupů.
  • Použitá literatura

Pro inspiraci dávám k dispozici mnou zpracovaný EKM projekt, který zkoumá vzájemné závislosti vývoje tempa růstu/poklesu HDP, míry nezaměstnanosti a míry inflace v České republice v závislosti na indexu spotřebitelských cen, vývoji počtu volných pracovních míst, na pracovní síle (ekonomicky aktivní obyvatelstvo), na výdajích domácností, na vývoji reálné úrokové míry a na saldu zahraničního obchodu v letech 1997 – 2009.
Ke stažení je zde.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>